Uma boa matéria da Patrícia Campos Mello, no caderno de Economia do Estadão, explicando como os bancos americanos tentaram esconder as perdas com o “subprime”: em vez de lançar os ativos com valor de mercado (muitos tendo virado pó), recorreram a modelos matemáticos, já que a maioria dos ativos não era suficientemente líquido (isto é, não tinhamnegociações freqüentes) para ser cotado.
Na quinta-feira todos terão que lançar os ativos com seu verdadeiro valor de mercado, segundo determinação da SEC. É aí que a porca vai torcer o rabo.
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