(um estudo estatístico relacionada a stops & sistemas quantitativos)
A grande maioria das literaturas disponíveis sobre trading tratam apenas entradas(abertura de posições), e poucas dizem respeito sobre saídas.
Foi feito um teste onde a entrada no mercado é aleatória. Assim que a posição anterior é fechada, usamos um gerador randomico para saber se devemos operar comprados ou vendidos na próxima barra. Como resultado este sistema está 100% do tempo no mercado.
Algum comportamento basico e óbvio foi observado:
- Devido a entrada aleatória, não há esperança de lucros.
- Quanto mais apertados os stops, mais curtos os trades, maiores as oportunidades.
- Um stop curto será atingido mais frequentemente do que um stop distante.
- Um trailing stop vai frequentemente encerrar o trade cedo demais.
Alguns resultados não sao óbvios A maioria não é discutida em lugar algum.
Leia mais: Statistical Trading
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