Trading quantitativo, se bem empregado, permite tirar vantagem de anomalias estatísticas em séries temporais. Essas anomalias tornam as mudanças de preço futuras um pouco diferentes de uma chance de 50%.
Toda estratégia quantitativa deve capturar comportamentos persistentes e explicáveis dos participantes do mercado. Depois de alguns anos de pesquisa, descobri que apenas um único princípio estatístico funciona consistentemente: o efeito do medo nos mercados financeiros.
Transformando-se em técnicas quantitativas, seriam elas: pullback, reversão a média e etc... Todas estas técnicas lidam com os mesmos efeitos estatísticos. É possível encontrar estes efeitos em frequência horária, diária, semanal, mensal e até mesmo anual.
Percebi que as frequencias mais interessantes (pra mim) são compreendidas entre 2 a 6 dias. Ao mesmo tempo, nenhum indicador matemático linear (os chamados indicadores técnicos clássicos) podem ser usados com sucesso na exploração destas ineficiências dos mercados.
Na minha opinião, o risco é melhor controlado através do uso de um grande número de pequenas apostas em detrimento a realização de grandes e poucas operações. Também acredito fortemente na diversificação de risco através da diversificação de estratégias, frequências temporais, mercados, e até mesmo regiões geográficas.
Continua em Statistical Trading
Toda estratégia quantitativa deve capturar comportamentos persistentes e explicáveis dos participantes do mercado. Depois de alguns anos de pesquisa, descobri que apenas um único princípio estatístico funciona consistentemente: o efeito do medo nos mercados financeiros.
Transformando-se em técnicas quantitativas, seriam elas: pullback, reversão a média e etc... Todas estas técnicas lidam com os mesmos efeitos estatísticos. É possível encontrar estes efeitos em frequência horária, diária, semanal, mensal e até mesmo anual.
Percebi que as frequencias mais interessantes (pra mim) são compreendidas entre 2 a 6 dias. Ao mesmo tempo, nenhum indicador matemático linear (os chamados indicadores técnicos clássicos) podem ser usados com sucesso na exploração destas ineficiências dos mercados.
Na minha opinião, o risco é melhor controlado através do uso de um grande número de pequenas apostas em detrimento a realização de grandes e poucas operações. Também acredito fortemente na diversificação de risco através da diversificação de estratégias, frequências temporais, mercados, e até mesmo regiões geográficas.
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