Não privilegio nem desconsidero daytrade ou qualquer outra frequencia de operações, porém acho muito importante "conhecer" os mercados para os quais você pretende modelar e quantificar suas idéias operacionais. Este post trata exatamente como "encontrar" os riscos do mercado, tanto para as posições exclusivamente "dormidas" quanto para posições exclusivamente "intraday".
Experiência 1 - Econtrando o "Risco Overnight"
Um exemplo de como encontrar esse risco é um teste simples que consiste em:
1 - Compre uma posição hoje no fechamento
2 - Venda esta posição amanhã na abertura.
Desta forma apenas vamos computar os resultados da diferença entre o "fechamento de hoje e a abertura de amanhã" num periodo de amostragem significativo.
Continua em Statistical Trading
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